Investigación sobre el modelo de cartera de probabilidad media, semivarianza baja y entropía con riesgo de fondo

En el mercado financiero, los inversores deben hacer frente a un riesgo incierto, y también se enfrentan a un riesgo de fondo y a muchos factores inciertos causados por sus propias características. Teniendo en cuenta la naturaleza difusa de estos factores, así como las preferencias de riesgo de los inversores, los costes de transacción, etc., con el fin de reducir el riesgo de inversión, se introduce una medida de entropía de probabilidad mejorada, y se establece un modelo de entropía de semivarianza media-baja de probabilidad con diferentes actitudes de riesgo mediante el uso de conjuntos difusos y teoría de la probabilidad. Para resolver el modelo de cartera, se propone un algoritmo mejorado de evolución diferencial y se presenta un ejemplo numérico. Los resultados numéricos muestran que el algoritmo propuesto es eficaz y que el modelo puede dispersar el riesgo financiero hasta cierto punto y resolver razonablemente el problema de la cartera en muchas condiciones diferentes.

Autores: Qi, Wu; Yuelin, Gao; Ying, Sun