Recientemente, la introducción de puntuaciones de Medio Ambiente, Social y Gobernanza (ESG) se ha vuelto crucial para las decisiones de inversión y para minimizar el riesgo de cartera. Este estudio tiene como objetivo entender la relación entre las puntuaciones ESG y el Valor en Riesgo (VaR), calculado utilizando un enfoque basado en copulas Vine-GARCH, elegido por su fiabilidad para detectar interdependencias entre múltiples acciones. De hecho, uno de los principales desafíos al estimar el VaR para una cartera de acciones es capturar la estructura de dependencia entre un gran número de activos. El conjunto de datos consiste en 16 empresas que cotizan en el índice FTSE100. Las correspondientes puntuaciones ESG se recopilaron durante un período integral de cinco años, desde 2018 hasta 2022, abarcando tanto condiciones de mercado normales como estresadas. Además, se realizó un análisis enfocado para el período de 2020 a 2022 para aislar los efectos específicos de la crisis del COVID. Los resultados indican que un aumento en los activos con las puntuaciones ESG más altas reduce las pérdidas potenciales en la cartera. Este hallazgo subraya la importancia de integrar puntuaciones ESG de alto nivel en las carteras para mitigar el riesgo de mercado. Además, durante períodos caracterizados por condiciones de mercado estresadas, el impacto de las puntuaciones ESG en el VaR es aún más pronunciado, demostrando que los activos sostenibles son más resilientes en tiempos de crisis.