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Límites de Berry-Esseen de los Estimadores de Máxima Verosimilitud Cuasi para las Difusiones Observadas Discretamente

Autores: Bishwal, Jaya P. N.

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2022

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Acceso abierto

Artículo científico


Categoría

Matemáticas

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 17

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Para difusiones ergódicas estacionarias que satisfacen ecuaciones diferenciales estocásticas no lineales homogéneas de Itô, este artículo obtiene los límites de Berry-Esseen sobre las tasas de convergencia a la normalidad de las distribuciones de los estimadores de máxima verosimilitud cuasi basados en la aproximación estocástica de Taylor, bajo ciertas condiciones de regularidad, cuando la difusión se observa en puntos de tiempo densamente espaciados y equidistantes a lo largo de un largo intervalo de tiempo, en el régimen de alta frecuencia. Se muestra que los estimadores basados en la aproximación estocástica de Taylor de orden superior tienen un mejor rendimiento que la aproximación básica de Euler en el sentido de tener una varianza asintótica más pequeña.

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