Este estudio examina el efecto del día de la semana en los rendimientos de diferentes clasificaciones de REITs sudafricanos. Se realizaron regresiones de mínimos cuadrados ordinarios (OLS), heterocedasticidad condicional autorregresiva generalizada (GARCH) (1,1) (2,1) y pruebas de Kruskal-Wallis (KW) sobre datos obtenidos de la base de datos IRESS Expert desde 2013 hasta 2021. Encontramos diferencias estadísticas en los efectos del día de la semana para los SAREITs; el mejor día para invertir en REITs de oficinas es el viernes, para REITs diversificados el jueves, y para REITs industriales el viernes. En general, se encontró que el miércoles era el día menos rentable para invertir en todas las clasificaciones de REITs porque tenía el menor rendimiento diario promedio. Los martes fueron los días más rentables para todas las clasificaciones de REITs, con el mayor rendimiento diario promedio. Los REITs se negociaron más los viernes, mientras que los REITs se negociaron menos los lunes. Los rendimientos fueron más volátiles el lunes, mientras que el volumen fue el menos volátil el jueves. La prueba KW reveló una diferencia estadísticamente significativa entre los rendimientos medianos a lo largo de los días de la semana. Basado en lo anterior, la rentabilidad se expresa los martes en los REITs sudafricanos. Al reconocer el efecto del día de la semana, los inversores pueden comprar y vender REITs sudafricanos de manera más efectiva. Este estudio, además de ser el primero en el contexto de los REITs sudafricanos, proporciona evidencia actualizada sobre los controvertidos problemas de anomalías del calendario.