La regulación bancaria de Basilea III enfatiza el uso de las ratios de cobertura de liquidez y de financiamiento estable neto como medidas de riesgo de liquidez. En este documento, aproximamos estas medidas utilizando datos globales de liquidez para 391 bancos seleccionados a mano, basados en LIBOR y cumplidores de Basilea II, en 36 países durante el periodo 2002 a 2012. En particular, comparamos la sensibilidad al riesgo de las mencionadas medidas de riesgo de liquidez de Basilea III con las de medidas tradicionales como la ratio de activos no rendidores, el retorno sobre activos, LIBOR-OISS, la ratio de capital de Nivel 1 de Basilea II, la ratio de valores gubernamentales y la ratio de depósitos intermediados. Además, utilizamos un modelo de riesgo temporal discreto para estudiar la quiebra bancaria. En este sentido, encontramos que las medidas de riesgo de Basilea III tienen una capacidad limitada para predecir la quiebra bancaria en comparación con sus contrapartes tradicionales. Un