En este artículo investigamos la optimización de carteras bajo restricciones de Valor en Riesgo, Valor Promedio en Riesgo y Pérdida Esperada Limitada en un marco de tiempo continuo, donde las acciones siguen un movimiento browniano geométrico. Se derivan expresiones analíticas para el Valor en Riesgo, el Valor Promedio en Riesgo y la Pérdida Esperada Limitada. Resolvemos el problema de minimizar las medidas de riesgo aplicadas a las carteras. Además, se maximiza el rendimiento esperado de la cartera sujeto a las medidas de riesgo mencionadas. Ilustramos el efecto de estas medidas de riesgo en la optimización de carteras mediante experimentos numéricos.