Las series temporales de datos financieros son tanto frecuentes como importantes en la práctica cotidiana. Numerosas aplicaciones se basan, por ejemplo, en series temporales de precios de activos o índices de mercado. En este artículo, se examina la aplicación de funciones de interpolación fractal en la modelización de series temporales financieras. Nuestra motivación proviene del hecho de que las series temporales financieras a menudo presentan fluctuaciones o cambios abruptos que los interpolantes fractales pueden modelar inherentemente. Los resultados indican que el uso de la interpolación fractal en aplicaciones financieras es prometedor.