Modelado GARCH de Criptomonedas
Autores: Chu, Jeffrey; Chan, Stephen; Nadarajah, Saralees; Osterrieder, Joerg
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2017
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Gestión y administración
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 6
Citaciones: Sin citaciones
Con la excepción de Bitcoin, parece haber poca o ninguna literatura sobre la modelización GARCH de criptomonedas. Este documento proporciona la primera modelización GARCH de las siete criptomonedas más populares. Se ajustan doce modelos GARCH a cada criptomoneda y sus ajustes se evalúan en función de cinco criterios. Se extraen conclusiones sobre los modelos de mejor ajuste, pronósticos y aceptabilidad de las estimaciones del valor en riesgo.
Descripción
Con la excepción de Bitcoin, parece haber poca o ninguna literatura sobre la modelización GARCH de criptomonedas. Este documento proporciona la primera modelización GARCH de las siete criptomonedas más populares. Se ajustan doce modelos GARCH a cada criptomoneda y sus ajustes se evalúan en función de cinco criterios. Se extraen conclusiones sobre los modelos de mejor ajuste, pronósticos y aceptabilidad de las estimaciones del valor en riesgo.