Para un portafolio financiero, sugerimos una medida realizada de los beneficios de diversificación, que se basa en los rendimientos intradía de alta frecuencia. Nuestra medida cuantifica la reducción de la volatilidad, que podría lograrse al incluir un activo adicional en el portafolio. Con el fin de hacer que nuestro enfoque sea viable para los inversores, también proporcionamos modelado de series temporales tanto de la medida de diversificación realizada como del peso del portafolio realizado. El rendimiento de nuestro enfoque se evalúa tanto en muestra como fuera de muestra. Descubrimos que nuestro enfoque es útil para el propósito de minimizar la varianza del portafolio.