En este artículo, introducimos un proceso de Hawkes mutuamente excitante generalizado con intensidades de salto aleatorias e independientes. Este modelo proporciona un marco teórico robusto para modelar procesos puntuales complejos y caracteriza adecuadamente el sistema financiero, especialmente durante períodos de crisis. Basado en este proceso de Hawkes extendido, proponemos un proceso de reclamaciones de seguros y demostramos que los procesos de reclamaciones modelados como un proceso agregado permiten la detección temprana de crisis e informan sobre estrategias de inversión óptimas en un sistema financiero.