Estudiamos la estructura de dependencia de los rendimientos de los precios de las acciones entre el Banco de Beijing, el Banco de Ningbo y el Banco de Nanjing utilizando modelos de cópula. Usamos los modelos de cópula normal, t de Student, Gumbel rotado y Joe-Clayton simetrizado (SJC) para estimar la estructura de dependencia subyacente en dos períodos: uno que abarca la crisis financiera global y el otro que cubre el colapso del mercado de acciones doméstico en China. Mostramos que el Banco de Beijing es menos dependiente de los otros dos bancos de la ciudad que el Banco de Nanjing, que es dependiente de los otros dos en rendimientos extremos de precios de acciones. También observamos una disminución importante de la dependencia de 2007 a 2018 en tres estructuras de dependencia uno a uno. Curiosamente, contrariamente a la literatura reciente, el Banco de Ningbo y el Banco de Nanjing tienden a ser más dependientes entre sí en rendimientos positivos que en rendimientos negativos durante la última década. También mostramos las estructuras de dependencia dinámica entre los tres bancos de la ciudad utilizando cópulas de variación temporal.