La emisión de bonos de catástrofe de múltiples eventos (MECBs) tiene el potencial de aumentar en los próximos años. Esto se debe a la tendencia creciente en la frecuencia de catástrofes globales, lo que hace que los bonos de catástrofe de evento único (SECBs) sean menos relevantes. Sin embargo, existen obstáculos para emitir MECBs ya que el marco de precios aún está poco estudiado. Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo desarrollar un nuevo marco de precios. El modelo involucra de manera única tres nuevas variables: la correlación de eventos desencadenantes, tasas de interés e inflación. La tasa de correlación de eventos desencadenantes fue acomodada mediante la participación de la cópula, mientras que las tasas de interés e inflación fueron consideradas simultáneamente utilizando un modelo estocástico vectorial autorregresivo integrado. Una vez que se obtuvo el modelo, se simuló en datos de catástrofes de tormentas en los Estados Unidos. Finalmente, se analizó también el efecto de las tres variables en los precios de los MECB. Los resultados del análisis muestran que las tres variables hacen que los precios de los MECB sean más justos que otros modelos. Se espera que esta investigación guíe a los vehículos de propósito especial para establecer precios de MECB más justos y también pueda ser utilizada como referencia para los inversores al elegir MECBs basados en las tasas de correlación de eventos desencadenantes y el interés real que pueden esperar.