El tema de si el dinero afecta o no la actividad económica real (neutralidad del dinero) ha atraído una atención empírica significativa en las últimas cinco décadas. Si el dinero es neutral incluso a corto plazo, entonces la política monetaria es ineficaz y su papel es limitado. Si el dinero importa, podrá prever la actividad económica real. En este estudio, probamos las agregaciones monetarias simples tradicionales que son comúnmente utilizadas por los bancos centrales de todo el mundo y también las agregaciones monetarias Divisia teóricamente correctas propuestas por la Crítica de Barnett (Chrystal y MacDonald, 1994; Belongia e Irlanda, 2014), ambas en tres niveles de agregación: M1, M2 y M3. Las utilizamos para prever direccionalmente el índice Eurocoin: un índice mensual que mide la tasa de crecimiento del PIB de la zona euro. Los datos abarcan desde enero de 2001 hasta junio de 2018. La metodología de pronóstico que empleamos es máquinas de vectores de soporte (SVM) del área de aprendizaje automático. Los resultados empíricos muestran que: (a) Las agregaciones monetarias Divisia superan a las simples y (b) ambas agregaciones monetarias pueden prever direccionalmente el índice Eurocoin alcanzando la mayor precisión del 82.05%, proporcionando evidencia en contra de la neutralidad del dinero incluso a corto plazo.