Derivamos el precio explícito de la opción de venta americana perpetua cancelada en el último momento de paso del subyacente por encima de un nivel fijo. Asumimos que el proceso del activo está gobernado por un proceso de Lévy espectralmente negativo geométrico. Mostramos que el tiempo óptimo de ejercicio es el primer momento en que el proceso del precio del activo cae por debajo de un umbral óptimo. Realizamos un análisis numérico considerando modelos clásicos de Black-Scholes y el modelo donde el logaritmo del precio del activo tiene choques exponenciales adicionales hacia abajo. La prueba se basa en algunos argumentos de martingala y la teoría de fluctuaciones de los procesos de Lévy.