Esta investigación amplió el modelo desarrollado por Hull y White al integrar la expansión de series de Taylor en el modelo para obtener soluciones analíticas aproximadas para opciones asiáticas de inicio diferido con volatilidad estocástica. Se realizaron experimentos numéricos para comparar el modelo propuesto con el modelo de Monte Carlo a lo largo de numerosas simulaciones y demostraron que el modelo desarrollado tiene una precisión de precios superior al 99%. Además, el tiempo de cálculo fue de aproximadamente 10 s para cada simulación. El excelente rendimiento computacional del modelo demuestra su capacidad para abordar los desafíos del trading de alta frecuencia.