En finanzas, la cartera más eficiente es la cartera de tangencia, que se forma por el punto de intersección de la frontera eficiente y la línea del mercado de capitales. Este documento define y explora un problema de cartera de tangencia variable en el tiempo bajo restricciones no lineales (TV-TPNC) como un problema de programación no lineal (NLP). Dado que las metaheurísticas se utilizan comúnmente para resolver problemas de NLP, se propone un algoritmo de búsqueda de antenas de escarabajo semi-entero (SIBAS) para resolver problemas de NLP con restricciones de cardinalidad y, por lo tanto, para resolver el problema TV-TPNC. Los principales resultados de aplicaciones numéricas en conjuntos de datos del mundo real demuestran que nuestro método es un espléndido sustituto de otros métodos evolutivos.