En este documento, estudiamos estrategias óptimas de inversión y reaseguro para un asegurador que enfrenta incertidumbre en el modelo. Se permite al asegurador adquirir nuevos negocios e invertir en un mercado financiero que consta de un activo libre de riesgo y un activo riesgoso cuyo proceso de precios está modelado por un movimiento Browniano geométrico. Al minimizar la distancia cuadrática esperada de la riqueza terminal con respecto a un punto de referencia dado bajo el escenario del peor caso, obtenemos las expresiones en forma cerrada de las estrategias óptimas y la función de valor correspondiente al resolver la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB). Se presentan ejemplos numéricos para mostrar el impacto de los parámetros del modelo en las estrategias óptimas.