Las decisiones de inversión suelen implicar la evaluación de más de un activo financiero o proyecto de inversión (activo real). La forma más adecuada de analizar la viabilidad de un activo real no es estudiarlo de forma aislada, sino como parte de una cartera con correlaciones entre las variables de entrada de los proyectos. Este estudio propone una metodología de optimización para una cartera de proyectos de inversión con opciones reales basada en la maximización de la medida de rendimiento Omega. La metodología clásica de optimización de carteras utiliza el ratio de Sharpe como función objetivo, que es una función de la media-varianza de los rendimientos de la distribución de la cartera. La ventaja de utilizar Omega como función objetivo es que tiene en cuenta todos los momentos de la distribución de rendimientos o valores presentes netos (VPN) de la cartera, sin restringir el análisis a su media y varianza. Presentamos un ejemplo para ilustrar la metodología propuesta, utilizando la simulación de Monte Carlo como la herramienta principal debido a su alta flexibilidad en la modelización de incertidumbres. Los resultados muestran que la mejor relación riesgo-rendimiento se obtiene al optimizar la medida Omega.