Los mercados de valores de todo el mundo experimentaron un colapso masivo durante la primera ola de COVID-19. Aproximadamente en el mes de enero de 2021, la segunda ola de COVID-19 golpeó a India, alcanzando su punto máximo en mayo, y para finales de mayo, los casos activos comenzaron a disminuir. Se predice nuevamente una tercera ola para finales de 2021, y, como tal, la pandemia de COVID-19 parece haberse convertido en un fenómeno periódico en los últimos años. Por lo tanto, el estudio del comportamiento del mercado de valores, así como el de los inversores, se vuelve muy interesante y crucial en esta tendencia de mercado altamente volátil y vulnerable. Motivado por estos hechos, en el presente documento, el investigador desarrolla un modelo para la gestión de carteras, utilizando técnicas de ajuste de curvas y muestra que este modelo puede enfrentar la volatilidad del mercado de manera eficiente en el contexto del mercado de valores indio. La cartera está diseñada en base a datos tomados de la Bolsa Nacional de Valores (NSE) de India, durante el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020. Se examina el rendimiento de la cartera en una situación de la vida real durante el 1 de enero de 2021 al 21 de mayo de 2021, asumiendo que las inversiones se realizan de acuerdo con el modelo propuesto.