Problemas de optimización robustos de intervalos no suaves que implican restricciones de incertidumbre
Autores: Jaichander, Rekha R.; Ahmad, Izhar; Kummari, Krishna; Al-Homidan, Suliman
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Condiciones de optimalidad necesarias
Robusto
Problema de optimización de valores en intervalos
Solución LU-óptima
Calificación de restricción de Slater robusta generalizada
Convexidad generalizada.
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 22
Citaciones: Sin citaciones
En este documento, se formulan condiciones de optimalidad necesarias robustas de tipo Karush-Kuhn-Tucker para un problema de optimización robusto intervalar no suave (UCIVOP) utilizando el concepto de solución LU-óptima y la calificación de restricción robusta de Slater generalizada (GRSCQ). Estas condiciones necesarias robustas de tipo Karush-Kuhn-Tucker se muestran como condiciones de optimalidad suficientes bajo convexidad generalizada. Los problemas duales robustos de tipo Wolfe y Mond-Weir se formulan sobre conos utilizando suposiciones de convexidad generalizada y se establecen resultados de dualidad habituales. Los resultados presentados se ilustran con ejemplos no triviales.
Descripción
En este documento, se formulan condiciones de optimalidad necesarias robustas de tipo Karush-Kuhn-Tucker para un problema de optimización robusto intervalar no suave (UCIVOP) utilizando el concepto de solución LU-óptima y la calificación de restricción robusta de Slater generalizada (GRSCQ). Estas condiciones necesarias robustas de tipo Karush-Kuhn-Tucker se muestran como condiciones de optimalidad suficientes bajo convexidad generalizada. Los problemas duales robustos de tipo Wolfe y Mond-Weir se formulan sobre conos utilizando suposiciones de convexidad generalizada y se establecen resultados de dualidad habituales. Los resultados presentados se ilustran con ejemplos no triviales.