Consideramos la versión no adaptada de un problema simple de optimización de cartera en un mercado financiero que resulta de la presencia de información privilegiada. Lo analizamos a través del cálculo estocástico anticipativo y comparamos los resultados obtenidos mediante los integrales de Russo-Vallois forward, Ayed-Kuo y Hitsuda-Skorokhod. Calculamos la cartera óptima para cada uno de estos casos con el objetivo de establecer una comparación entre estos integrales para aclarar su uso potencial en este tipo de problema. Nuestros resultados dan una indicación parcial de que, mientras que el integral forward produce una cartera que tiene sentido financiero, los integrales de Ayed-Kuo y Hitsuda-Skorokhod no proporcionan una estrategia de inversión adecuada para este problema.