Las opciones de spread son notoriamente difíciles de valorar sin el uso de simulación de Monte Carlo. Se han logrado algunos avances en los últimos años a través de la aplicación de métodos de transformada de Fourier; sin embargo, hasta la fecha, estos métodos solo se han aplicado a procesos subyacentes específicos, incluyendo el movimiento browniano geométrico (gBm) de dos factores y modelos de volatilidad estocástica de tres factores. En este artículo, derivamos la función característica para el modelo Heston-Hull-White de dos activos con una matriz de correlación completa y aplicamos el método de transformada rápida de Fourier (FFT) bidimensional para valorar opciones de spread de acciones. Nuestros hallazgos sugieren que la FFT es hasta 50 veces más rápida que Monte Carlo y ofrece una precisión similar. Además, las tasas de interés estocásticas pueden tener un impacto material en las opciones de spread fuera del dinero a largo plazo.