Desde su introducción, las opciones quanto han ganado popularidad de manera constante. Se han establecido modelos de precios tipo Black-Scholes y, más recientemente, una variante estable normal con colas pesadas. El objetivo aquí es evaluar empíricamente la adecuación de los modelos de precios de opciones quanto. La validación de los modelos de precios quanto ha sido un desafío hasta ahora, debido a la falta de registros de datos completos de transacciones de opciones quanto negociadas en bolsa. Para superar esto, hacemos uso de productos estructurados negociados en bolsa. Después de derivar precios para opciones compuestas en el marco de modelado existente, proponemos un nuevo procedimiento de calibración, realizamos análisis extensos de la estabilidad de los parámetros y evaluamos la bondad del ajuste para opciones vanilla simples y exóticas de doble barrera.