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Ecuaciones diferenciales estocásticas reflejadas hacia atrás impulsadas por movimientos brownianos contables.

Autores: Duan, Pengju; Ren, Min; Fei, Shilong

Idioma: Inglés

Editor: Hindawi Publishing Corporation

Año: 2013

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Acceso abierto

Artículo científico


Categoría

Matemáticas

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 10

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Este documento trata sobre una nueva clase de ecuaciones diferenciales estocásticas retroactivas reflejadas impulsadas por movimientos brownianos contables. La existencia y unicidad de las RBSDEs se obtienen a través del sobre de Snell y el teorema del punto fijo.

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