Ecuaciones diferenciales estocásticas reflejadas hacia atrás impulsadas por movimientos brownianos contables.
Autores: Duan, Pengju; Ren, Min; Fei, Shilong
Idioma: Inglés
Editor: Hindawi Publishing Corporation
Año: 2013
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Matemáticas
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 10
Citaciones: Sin citaciones
Este documento trata sobre una nueva clase de ecuaciones diferenciales estocásticas retroactivas reflejadas impulsadas por movimientos brownianos contables. La existencia y unicidad de las RBSDEs se obtienen a través del sobre de Snell y el teorema del punto fijo.
Descripción
Este documento trata sobre una nueva clase de ecuaciones diferenciales estocásticas retroactivas reflejadas impulsadas por movimientos brownianos contables. La existencia y unicidad de las RBSDEs se obtienen a través del sobre de Snell y el teorema del punto fijo.