En este artículo, revisamos la transmisión de precios y volatilidad entre los mercados de gas natural, fertilizantes y maíz; un tema importante que se exploró en trabajos anteriores. Se necesita urgentemente una actualización de los resultados debido a la reciente enorme volatilidad de precios en los mercados de materias primas, fertilizantes y energía. Seguimos la misma metodología que en trabajos anteriores y utilizamos el modelo de corrección de errores vectoriales y el modelo de heterocedasticidad autorregresiva generalizada multivariante, pero adoptamos una nueva metodología para recopilar datos de mayor frecuencia para fertilizantes para estimar las interacciones y examinar los mecanismos entre estos precios de mercado. Nuestros resultados son consistentes con investigaciones anteriores que muestran que los rendimientos de precios del gas natural a corto plazo se ven significativamente afectados por sus rendimientos rezagados de sí mismo y de los mercados de maíz, y se verá afectado por sus rendimientos rezagados y los mercados de fertilizantes. Sin embargo, no encontramos una relación significativa entre los mercados de fertilizantes, maíz y gas natural desde mayo hasta noviembre de 2021. Además, la volatilidad condicional rezagada de los precios del maíz afectará la volatilidad condicional en el mercado de gas natural, pero no viceversa.