Este documento investiga la dependencia de cola sistémica dentro del ecosistema de criptoactivos al examinar la interconexión entre ocho tokens principales que abarcan criptomonedas de Capa 1, tokens DeFi, stablecoins y activos de infraestructura/gobernanza. Empleamos un novedoso marco de red basado en correlación parcial y medidas de conectividad específicas de cuantiles para examinar cómo evolucionan los patrones de co-movimiento bajo condiciones de mercado normales y extremas desde septiembre de 2021 hasta marzo de 2025. A diferencia de los enfoques convencionales de correlación o descomposición de varianza, nuestra metodología aísla canales de transmisión directos y específicos de cola mientras filtra choques estándar. Los resultados indican fuertes asimetrías en las estructuras de dependencia. El riesgo sistémico se intensifica durante eventos adversos de cola, particularmente en episodios como el colapso de Terra/Luna, la desvinculación de USDC y el ciclo de halving de Bitcoin en 2024. Nuestro análisis muestra que ETH, LINK y UNI son activos clave en la propagación de pérdidas cuando el mercado cae. En contraste, la stablecoin DAI tiende a absorber parte del estrés, ayudando a reducir el riesgo durante las caídas. Estos resultados indican caminos de contagio críticos y sugieren que la regulación que apunte a la transparencia a nivel de protocolo, la provisión de liquidez y los estándares de interoperabilidad puede reducir los mecanismos de amplificación sin eliminar la interdependencia. Nuestros hallazgos contribuyen a la literatura emergente sobre riesgo sistémico en cripto y ofrecen ideas prácticas para reguladores, arquitectos de protocolos DeFi e inversores institucionales. En particular, abogamos por la incorporación de diagnósticos de red sensibles a la cola en marcos de monitoreo en tiempo real para gestionar mejor los riesgos de derrame asimétricos en sistemas financieros descentralizados.