La gestión de riesgos ha sido un tema de gran interés para Michael McAleer. Incluso tan reciente como en 2020, se publicó su artículo sobre la gestión de riesgos para COVID-19. En su memoria, este artículo se centra en el riesgo de quiebra en las empresas financieras. Para las instituciones financieras en particular, los bancos son considerados especiales, dado que realizan funciones de gestión de riesgos que son únicas. Los riesgos en la banca surgen tanto de factores internos como externos. La crisis financiera global subrayó la necesidad de una gestión de riesgos integral, y desde entonces los investigadores han estado trabajando para satisfacer esa necesidad. De manera similar, los bancos centrales de todo el mundo han comenzado a realizar pruebas de estrés periódicas sobre la capacidad de los bancos para resistir choques. Este artículo investiga las técnicas de aprendizaje automático y estadísticas utilizadas en la literatura sobre la predicción de quiebras bancarias. El estudio encuentra que, aunque se ha avanzado considerablemente utilizando técnicas estadísticas y computacionales avanzadas, dada la naturaleza compleja del riesgo bancario, la capacidad de las técnicas estadísticas para predecir quiebras bancarias es limitada. Los modelos basados en aprendizaje automático están ganando popularidad debido a su significativa capacidad predictiva. El artículo también sugiere direcciones para futuras investigaciones.