En la actualidad, la proporción de inversores financieros individuales en China es relativamente alta, el fenómeno del comercio ruidoso es frecuente y el riesgo del sistema del mercado causado por la polarización del sentimiento de los inversores no puede ser ignorado. Por lo tanto, explorar la polarización del sentimiento de los inversores bajo la influencia de eventos financieros repentinos tiene una gran importancia práctica para aliviar las fluctuaciones anormales en los mercados financieros y construir un mecanismo de mercado a largo plazo y estable. Basado en la red libre de escala B-A y el modelo J-A, este artículo combina el sistema de múltiples agentes y el modelo DSSW para construir un modelo de polarización del sentimiento de los inversores. A través de pruebas de simulación y pruebas empíricas, se concluye que la polarización del sentimiento de los inversores proviene del efecto de manada y del efecto de exclusión del comportamiento de los inversores, y que aumentar el coeficiente de desestabilización y reducir el umbral del intervalo de efecto agravará la polarización del sentimiento de los inversores en el estado de equilibrio, mientras que aumentar el parámetro de efecto no afectará la polarización del sentimiento de los inversores en el estado de equilibrio, pero acelerará el número de interacciones necesarias para alcanzar el estado de equilibrio. Finalmente, este artículo presenta recomendaciones de políticas específicas para proporcionar referencias para responder a eventos financieros inesperados.