Simulación de ecuaciones diferenciales estocásticas con cantidades conservadas mediante métodos mejorados explícitos de Runge-Kutta estocásticos
Autores: Wang, Zhenyu; Ma, Qiang; Ding, Xiaohua
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2020
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Matemáticas
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 19
Citaciones: Sin citaciones
Los métodos numéricos explícitos tienen una gran ventaja en costo computacional, pero suelen fallar en preservar la cantidad conservada de las ecuaciones diferenciales estocásticas originales (SDEs).
Descripción
Los métodos numéricos explícitos tienen una gran ventaja en costo computacional, pero suelen fallar en preservar la cantidad conservada de las ecuaciones diferenciales estocásticas originales (SDEs).