El progreso en las correlaciones asimétricas de los rendimientos de los activos ha avanzado considerablemente recientemente. Las correlaciones asimétricas pueden causar problemas en la efectividad de la cobertura y exagerar el valor de la diversificación. Además, considerar las correlaciones asimétricas en la construcción de carteras mejora significativamente el rendimiento. El propósito de este documento es rastrear desarrollos e identificar áreas que requieren más investigación. Examinamos tres aspectos de las correlaciones asimétricas: primero, la existencia de correlaciones asimétricas entre los rendimientos de los activos y sus pruebas de significancia; segundo, la prueba sobre la existencia de correlaciones asimétricas entre diferentes mercados y activos financieros; y tercero, el análisis de la causa raíz de las correlaciones asimétricas. En la primera parte, se abordan los contenidos de la teoría del valor extremo, la estadística H y una prueba sin modelo. En la segunda parte, se incluyen modelos comúnmente utilizados como copula y GARCH. Además de las formulaciones de GARCH y copula, se incluyen muchos otros métodos, como el cambio de régimen, el modelo de cambio de Markov y el método de análisis de correlación cruzada multifractal asimétrico. Además, comparamos las ventajas y diferencias entre los modelos. En la tercera parte, se discuten las causas de la asimetría, por ejemplo, un mayor riesgo fundamental común, la correlación del riesgo fundamental individual, y así sucesivamente.