El proceso de caminatas aleatorias de Levy se considera en vista de la velocidad constante de una partícula. Se obtiene una ecuación cinética que describe el proceso de las caminatas, y se obtienen ecuaciones diferenciales fraccionarias que describen el comportamiento asintótico del proceso. Se muestra que, en el caso de la esperanza matemática finita e infinita de los caminos, estas ecuaciones tienen una forma completamente diferente. Para resolver las ecuaciones obtenidas, se describe el método de estimación local del método de Monte Carlo. Se describe el algoritmo de solución y se indican las ventajas y desventajas del método considerado.