Las elecciones limitadas, como las elecciones de cartera, se estudian de manera agregada utilizando una extensión de la noción de baricentro de masas. Este artículo responde a la pregunta de si tal extensión es una forma natural de estudiar elecciones limitadas o no. Dado activos riesgosos, se aborda en este documento la cuestión de por qué es apropiado tratar solo dos activos riesgosos a la vez dentro del conjunto presupuestario del tomador de decisiones. Dos activos riesgosos son dos bienes. Son dos bienes marginales. La cuestión de por qué siempre dan lugar a un bien conjunto dentro del conjunto presupuestario del tomador de decisiones es tratada por este trabajo de investigación. Un solo activo riesgoso se considera como uno doble utilizando cuatro distribuciones conjuntas de probabilidad no paramétricas. La variabilidad de una distribución conjunta de probabilidad siempre depende del estado de información y conocimiento asociado con un determinado tomador de decisiones. Por esta razón, se definen dos tensores de variabilidad para identificar el riesgo del mismo activo riesgoso. Se presenta una versión multilineal del ratio de Sharpe. Se basa en tensores. Después de calcular el rendimiento esperado de una cartera de activos riesgosos, su riesgo se obtiene utilizando diferencias cuadráticas medias desarrolladas a través de tensores.