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Un esquema de Milstein simplificado para EDP estocásticas con ruido multiplicativo

Autores: Ghayebi, B.; Hosseini, S. M.

Idioma: Inglés

Editor: Hindawi Publishing Corporation

Año: 2014

Disponible con Suscripción Virtualpro

Artículo científico


Categoría

Matemáticas

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 9

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Este documento aborda una pregunta de investigación planteada por Jentzen y Röckner (Un esquema de Milstein para EDP estocásticas, arXiv:1001.2751v4 (2012)), sobre si el término exponencial en su esquema introducido puede ser reemplazado por un molificador más simple. Este reemplazo puede llevar a una mayor simplificación y reducción computacional en la simulación. Por lo tanto, en este documento, reemplazamos esencialmente el término exponencial con una aproximación de Pad de orden 1 y denominamos al esquema resultante como esquema de Milstein simplificado. Se lleva a cabo el análisis de convergencia para este esquema y se muestra que incluso con este reemplazo se mantiene el orden de convergencia, mientras que el esquema resultante es más fácil de implementar y ligeramente más eficiente computacionalmente. Se presentan algunas pruebas numéricas que confirman el orden de precisión y también la reducción del costo computacional.

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