Este artículo propone un modelo de volatilidad estocástica realizada semiparamétrico al integrar el modelo de volatilidad estocástica paramétrico utilizando información de volatilidad realizada y el marco bayesiano no paramétrico. El marco flexible ofrecido por las mezclas bayesianas no paramétricas no solo mejora el ajuste de las densidades asimétricas y leptocúrticas de los rendimientos de los activos y la volatilidad realizada logarítmica, sino que también permite ajustes flexibles para el sesgo de estimación en la volatilidad realizada. Las aplicaciones a datos de acciones muestran que el modelo propuesto ofrece pronósticos de densidad superiores para los rendimientos y mejores estimaciones de parámetros y volatilidad latente en comparación con las alternativas existentes.