Un nuevo modelo difuso continuo-discreto y su aplicación en finanzas
Autores: Long, Hoang Viet; Jebreen, Haifa Bin; Chalco-Cano, Y.
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2020
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Matemáticas
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 17
Citaciones: Sin citaciones
En este documento, proponemos una ecuación diferencial-diferencia difusa para modelar fenómenos mixtos continuos-discretos. En el caso especial, presentamos la solución general de ecuaciones diferenciales-diferencia difusas lineales. El proceso dinámico en los intervalos se presenta mediante la ecuación diferencial difusa correspondiente y con saltos impulsivos en algunos puntos. Ilustramos la aplicabilidad del modelo para estudiar el valor temporal del dinero.
Descripción
En este documento, proponemos una ecuación diferencial-diferencia difusa para modelar fenómenos mixtos continuos-discretos. En el caso especial, presentamos la solución general de ecuaciones diferenciales-diferencia difusas lineales. El proceso dinámico en los intervalos se presenta mediante la ecuación diferencial difusa correspondiente y con saltos impulsivos en algunos puntos. Ilustramos la aplicabilidad del modelo para estudiar el valor temporal del dinero.