Cookies y Privacidad
Usamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de nuestros usuarios, analizar el tráfico del sitio y personalizar contenido. Si continúas navegando, asumimos que aceptas su uso. Para más información, consulta nuestra Política de Cookies
Utilidad de la distribución logarítmica normal oblicua para describir datos sobre el tamaño de los siniestros
En este trabajo se propone la distribución lognormal sesgada de tres parámetros para modelizar los datos actuariales relativos a las pérdidas. Esta distribución ofrece un ajuste satisfactorio a los datos empíricos en todo el rango de la distribución empírica, en comparación con otras distribuciones utilizadas en la literatura estadística actuarial. Por lo que sabemos, esta distribución no se ha utilizado en el contexto de los seguros y podría ser adecuada para calcular las primas de reaseguro en situaciones en las que la cola derecha de la distribución empírica desempeña un papel importante. Además, se puede derivar de forma sencilla un modelo de regresión para explicar la variable de respuesta en función de un conjunto de variables explicativas.
Autores: E., Gómez–Déniz; E., Calderín-Ojeda
Idioma: Inglés
Editor: Hindawi
Año: 2020
Disponible con Suscripción Virtualpro
Artículo científico
Categoría
Matemáticas
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 6
Citaciones: Sin citaciones
Hindawi
Mathematical Problems in Engineering
Volume 2020, Article ID 1420618, 9 pages
https://doi.org/10.1155/2020/1420618
E. Gómez–Déniz1, E. Calderín-Ojeda2
1 , Spain
2 , Australia
Academic Editor: Łukasz Jankowski
Contact: mpe@hindawi.com
En este trabajo se propone la distribución lognormal sesgada de tres parámetros para modelizar los datos actuariales relativos a las pérdidas. Esta distribución ofrece un ajuste satisfactorio a los datos empíricos en todo el rango de la distribución empírica, en comparación con otras distribuciones utilizadas en la literatura estadística actuarial. Por lo que sabemos, esta distribución no se ha utilizado en el contexto de los seguros y podría ser adecuada para calcular las primas de reaseguro en situaciones en las que la cola derecha de la distribución empírica desempeña un papel importante. Además, se puede derivar de forma sencilla un modelo de regresión para explicar la variable de respuesta en función de un conjunto de variables explicativas.
Descripción
En este trabajo se propone la distribución lognormal sesgada de tres parámetros para modelizar los datos actuariales relativos a las pérdidas. Esta distribución ofrece un ajuste satisfactorio a los datos empíricos en todo el rango de la distribución empírica, en comparación con otras distribuciones utilizadas en la literatura estadística actuarial. Por lo que sabemos, esta distribución no se ha utilizado en el contexto de los seguros y podría ser adecuada para calcular las primas de reaseguro en situaciones en las que la cola derecha de la distribución empírica desempeña un papel importante. Además, se puede derivar de forma sencilla un modelo de regresión para explicar la variable de respuesta en función de un conjunto de variables explicativas.