En este artículo, se emplea la distribución de Laplace en lugar de la conocida distribución normal para encontrar mejores valores escalares de riesgo. Se estudian fórmulas explícitas para el valor en riesgo (VaR) y el valor en riesgo condicional (CVaR) y se utilizan para gestionar el riesgo involucrado en el movimiento de acciones mediante el modelo GARCH. Se presentan simulaciones numéricas para una variedad de acciones en los mercados de valores para respaldar los hallazgos.