Este documento investiga la opción de estrangulamiento americana en un entorno de reversión a la media. Cuando el activo subyacente sigue un proceso lognormal de reversión a la media, se proporciona explícitamente una fórmula de precios analítica para una opción de estrangulamiento americana. Para presentar la fórmula de precios, consideramos la ecuación diferencial parcial (EDP) para opciones de estrangulamiento americanas con dos límites de parada óptimos y utilizamos técnicas de transformada de Mellin para derivar la fórmula de representación de ecuaciones integrales que surge de la EDP. Se utiliza una simulación de Monte Carlo como referencia para validar la precisión y eficiencia de la fórmula. Además, se proporcionan ejemplos numéricos para demostrar los efectos de la reversión a la media en los precios de las opciones y las características de las opciones con respecto a varios parámetros significativos.