Este documento analiza estimaciones de alta frecuencia de la volatilidad realizada buena y mala de Bitcoin. Mostramos que la asimetría de la volatilidad depende del régimen de volatilidad y del horizonte de pronóstico. Para pronósticos a un día, la buena volatilidad tiene un impacto más fuerte en la volatilidad futura que la mala volatilidad en promedio y en regímenes de volatilidad extrema, pero no en todos los cuantiles y regímenes de volatilidad. Para horizontes de pronóstico a 7 días, la asimetría es similar a la observada en los mercados de acciones y se vuelve más fuerte con el aumento de la volatilidad. En comparación con los mercados de acciones, la persistencia y la predictibilidad de la volatilidad son bajas, lo que indica altas variaciones de la volatilidad.