El estudio investiga los efectos de la volatilidad del mercado de valores y el cibercrimen en los rendimientos de las criptomonedas en la economía sudafricana. Se emplearon datos de series temporales diarias sobre cuatro tipos diferentes de criptomonedas (Bitcoin, Ethereum, Tether y BNB). Los datos cubren el período del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021. El estudio utilizó el modelo de correlación condicional dinámica (DCC GARCH) y el modelo de regresión lineal bayesiana para investigar las correlaciones variables en el tiempo entre las variables. Los hallazgos empíricos sugieren que la volatilidad del mercado de valores tiene un impacto positivo en los rendimientos de BNB, Bitcoin y Ethereum. Sin embargo, tiene un impacto negativo en Tether. Como era de esperar, el cibercrimen tiene impactos negativos en los rendimientos de BNB, Bitcoin y Ethereum, pero se podría decir que no tiene impacto en los rendimientos de Tether. El estudio concluye que los esfuerzos en curso para reducir las actividades de cibercrimen deben fortalecerse para promover aún más el uso de las monedas digitales.